Implizite Volatilität, oder sowas.

[Giftstachel]

einen wundeschönen, wünsche ich.

ich habe mal wieder ein kleines problemchen... ich soll für optionsscheine die implitite volatilität berechnen. das ganze geht irgendwie über die blacksholes-formel (die ich ganz nebenbei null verstehe, da ich kein finanzmathematiker bin^^)

nun ja, kurz und gut, ich habe mir da was zusammengebastelt, was halbwegs funktioniert, allerdings mit einem rechenaufwand, der meinen dualcore je nach kurs bis zu 50 sekunden beschäftigt(mal 20-100 kurse...). das ist natürlich zu lange, deswegen bitte ich euch um hilfe. hat jemand eine brauchbare java-berechnung, java-code dafür, und wäre bereit, sein wissen liebenswürdigerweise mit mir zu teilen?

danke euch.
giftie

 

[maki]

Schon mal nach "java black scholes" gegoogelt?

 

[Giftstachel]

ja. genau damit habe ich die volatilität berechnet, aber ich kann nirgendwo etwas über die implizite volatilität finden. nur applets, die das ausrechnen, und diese kann ich leider nicht nutzen.

 

[Marco13]

Was ist jetzt genau die Frage?
Es gibt da eine Bibliothek
http://www.finmath.net/java/
die sowas anbietet
http://www.finmath.net/java/finmath-lib/doc/net/finmath/functions/AnalyticFormulas.html#blackScholesOptionImpliedVolatility(double,%20double,%20double,%20double,%20double)

Oder willst du deinen (nicht geposteten) Code schneller machen?

 

[Giftstachel]

ne, marco, das ist genau das, was ich gesucht habe 🙂 warum selber irgendwas zusammenstöpseln, wenn es das schon gibt 😉

danke dir.