Volatility berechnen

[bullish]

Hallo,

ich hab mir so eine Methode geschrieben, um die Volatility über einen Zeitabschnitt zu berechnen:

  private static double getVolatility(List<Candle> candles) {
    double sum = 0.0;
    for (Candle candle : candles) {
      sum += 1.0 / candles.size() * (candle.high() - candle.low());
    }
    return sum * range;
  }

Ich frage mich aber nun, ob das richtig ist, weil auf Wikipedia werden die Volatilitätsformern immer mit sqrt angegeben... zum Beispiel hier https://stats.stackexchange.com/a/14852 oder auch hier https://en.wikipedia.org/wiki/Volatility_(finance)



Möglicherweise suche ich auch nur die Standardabweichung?

 

[LimDul]

Wenn ich hier schaue: https://de.wikipedia.org/wiki/Volatilität - ist die Kurzfassung: Es kommt drauf.

Sprich das ist eigentlich keine Java-Frage, sondern eine Frage, wofür das genau verwendet wird.

 

[bullish]

Ja, eigentlich gehört diese Frage mehr zu Finanzmathematik, aber sie hat ja auch ein wenig mit Java zu tun. Vielleicht im Mathe-Forum mal nachfragen? Kennst du da eins?

 

[DefconDev]

Ja, eigentlich gehört diese Frage mehr zu Finanzmathematik, aber sie hat ja auch ein wenig mit Java zu tun. Vielleicht im Mathe-Forum mal nachfragen? Kennst du da eins?

https://www.matheboard.de/index.php

Hier habe ich auch schon öfters sehr komplexe Fragen gestellt und oft eine Antwort erhalten. Da laufen ein paar gute Cracks herum.

 

[bullish]

Ich glaube ich habs aber jetzt ...

Das rote ist der aktuelle Kurs und darüber und darunter ist die von mir berechnete, durchschnittliche Volitarität:



(100 Kerzen, 15m)